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国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告

时间:2019-08-31 16:17:02    来源:本站    浏览次数:    财经秒速时时彩    我来说两句()

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  券监督管理委员会批准,于 2002 年 6 月 13 日正式成立,注册资本 1 亿元人民币。公司Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司,公司股东为国投泰康信托秒速时时彩(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份秒速时时彩(UBS AG)。公司拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以诚信、创新、包容、Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  只基金,已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线;在专户理财业务方面,自 2008年获得特定客户资产管理业务资格以来,已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品,还包括分级、期指套利、商品期货、QDII 等创新品种;在境外资产管理业务方面,公司自 2006 年开始为 QFII 信托计划提供投资咨询服务,具有丰富经验,并于 2007 年获得 QDII 资格。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  判波折前行,对经济的悲观预期有所修复,企业盈利继续寻底。地产销售和新开工有所下行,下半年预计维持下行趋势。随着猪价逐步走高,CPI 也将维持在相对高位。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2 季度有所回撤,沪深 300、中证 1000 分别下跌 1.21%、9.98%,我们理解市场主要受Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  经济见底预期、中美贸易谈判进程以及风险偏好等因素影响。风格上看,沪深 300 跑赢中证 1000 大约 7%。分行业看,食品饮料、非银行金融、农林牧渔、家电、计算机等涨幅居前。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金上半年维持中性偏高仓位,主要配置了食品、医药、电子、新能源车、农业、保险、超市等行业,基本都获得正回报;但从相对收益看,新能源车、电子明显跑输指数,关注下半年是否有拐点机会。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金将沿着产业变迁、股东回报、行业景气的思路,持有具备竞争优势的细分行业龙头,分享公司业绩成长,来获取绝对收益和相对收益。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  截止本报告期末,本基金份额净值为1.366元,本报告期份额净值增长率为22.51%,同期业绩比较基准收益率为 8.57%。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  回落压力。中美贸易谈判进程是下半年影响经济和市场的重要变量,进而国内财政和货币政策也会相机抉择。下半年股票市场预期收益率相对上半年会大幅降低,但市场目前也看不到系统性风险。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金继续保持中性偏高仓位,行业配置以食品、医药、电子、新能源车、农业、保险、超市等行业为主,个股以持有各个细分子行业的龙头公司为主。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果,最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后,应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商,必要时征求会计师事务所的专业意见,并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员;估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议,并按照有关议事规则讨论审议,决定批准或不批准使用特殊估值调整;运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序,准备特殊估值调整事项的临时公告,并发起信息披露审批流程;监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  截止报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心秒速时时彩、中证指数秒速时时彩建立业务合作关系,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本报告期,中国建设银行股份秒速时时彩在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)(以下简称本基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监许可[2011]第 1300 号《关于核准国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准,由国投瑞银基金管理秒速时时彩依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 649,908,473.80 元,业经普华永道中天会计师事务所秒速时时彩普华永道中天验字(2011)第 490 号验资报告予以验证。经向中国证监会Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  备案,《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2011 年 12 月 13Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 650,038,306.37 份基金份额,其中认购资金利息折合 129,832.57 份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理秒速时时彩,基金托管人为中国建设银行股份秒速时时彩。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资比例为基金资产的 30%-80%,其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的 80%,投资于权证的比例不超过基金资产Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  的 3%;现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为20%-70%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称企业会计准则)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:申购包含红利再投、基金转入的份额及金额;赎回包含基金转出的份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席位租用协议进行约定,并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示,其中债券、回购及权证交易不计佣金。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:支付基金管理人国投瑞银基金管理秒速时时彩的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金是混合型基金,属证券投资基金中的中高风险品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现风险和收益相匹配的风险收益目标。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  制与投资业务紧密结合,在董事会专业委员会监督管理下,建立了由督察长、合规与风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。6.4.13.2 信用风险Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份秒速时时彩,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在存放定期存款前,均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。本基金在证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模,另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  起施行)等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  时受限制外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。6.4.13.4 市场风险Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险,借鉴瑞银全球资产管 理公司海外管理经验,结合自主开发的估值系统管理利率风险,通过收益率利差分析、 静态利差分析和期权调整利差等分析,计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期 和有效凸性的风险控制指标,跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标,控 制组合的利率风险。当预期债券市场利率下降时,加大固定利率证券的配置比例;当预 期债券市场利率上升时,加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比 例,控制证券投资组合的久期,防范利率风险。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金及债券投资等。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  于本报告期末,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.43%(上年度末:0.00%)。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用自上而下的策略,通 过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的 决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基 金资产的比例为 30%-80%,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%,现金、债券资产 及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 20%-70%,现金及到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对 本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟 踪和控制。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  7.12.1 本基金投资的前十名证券中,持有“新华保险”市值 4,710,568 元,占基金资产净值5.57%。根据中国保险监督管理委员会行政处罚决定书(银保监保罚决字〔2018〕1 号),新华保险股份秒速时时彩因欺骗投保人、编制提供虚假资料、未按照规定使用经批准或备案的保险费率等行为,被中国保险监督管理委员会分别罚款 30 万元、罚款 50 万元、罚款 30 万元。基金管理人认为,该公司上述被处罚事项有利于公司加强内部管理,公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对该公司经营活动未产生实质性影响,不改变该公司基本面。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务,未发生改聘会计师事务所的情况。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准,由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。 根据董事会授权,由公司执行委员会批准。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有会并对重大事项进行投票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  《关于核准国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许 可[2011]1300 号文)Vmy河北财经网_河北金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

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